Publication prévue United Parcel Service (NYSE : UPS) Son rapport sur les résultats sera publié le mardi 29 avril 2025. Historiquement, l'action a affiché un rendement négatif sur un jour après 60 % des annonces de résultats au cours des cinq dernières années. La moyenne de ces baisses a été de -6.5% et le maximum de -14.1%. Comprendre comment négocier les actions UPS avant les bénéfices est essentiel pour les investisseurs.
Pour les traders axés sur les événements, l'examen des performances passées des actions UPS après la publication des résultats peut fournir des informations précieuses. Bien que la réponse immédiate du marché dépende de la manière dont les résultats réels et les projections futures s'alignent sur les estimations consensuelles et les attentes plus larges, la reconnaissance des modèles historiques offre des stratégies de trading potentielles :
- Positionnement avant résultats : En évaluant la probabilité historique d’un rendement négatif pour une seule journée, les traders peuvent se préparer stratégiquement avant la publication des résultats. Il s’agit d’une stratégie de base dans le trading d’actions avant l’annonce des résultats.
- Négociations après résultats : L’étude de la relation entre la réaction initiale des actions et les rendements post-bénéfice à moyen terme peut guider les décisions de trading prises après l’annonce.
D'un point de vue fondamental, la capitalisation boursière d'UPS est actuellement de 83 milliards de dollars. Au cours des douze derniers mois, la société a généré 91 milliards de dollars de revenus et maintenu sa rentabilité opérationnelle, déclarant un bénéfice d'exploitation de 8.5 milliards de dollars et un bénéfice net de 5.8 milliards de dollars.
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Probabilité historique de rendement positif d'United Parcel Service après une annonce de résultats
Voici quelques analyses sur les rendements sur un jour (1D) après l'annonce des résultats :
- 20 points de données sur les bénéfices ont été enregistrés au cours des cinq dernières années, notant : 8 retours positifs et 12 rendements négatifs Pour une journée (1J). En bref, les rendements positifs sur un jour (1J) se sont produits environ 40 % du temps.
- Cependant, ce pourcentage tombe à 27 % si l’on considère les données des trois dernières années au lieu de cinq.
- Moyenne des 6.1 rendements positifs = 12% et moyenne des 6.5 rendements négatifs = -XNUMX%
Des informations complémentaires sur les rendements observés pendant 5 jours (5D) et 21 jours (21D) après l'annonce des résultats sont résumées avec les statistiques dans le tableau suivant.
Relation entre les rendements historiques sur 5 jour, 21 jours et XNUMX jours
Une approche relativement peu risquée (bien que moins efficace si la corrélation est faible) consiste à comprendre la relation entre les rendements à court et à moyen terme après les annonces de résultats, à identifier la paire qui présente la corrélation la plus élevée et à exécuter la transaction appropriée. Par exemple, si les rendements sur 1 jour (5D) et 5 jours (5D) présentent la plus forte corrélation, un trader peut prendre une position « d’achat » pour les 3 jours suivants si le rendement sur 1 jour après l’annonce des résultats est positif. Vous trouverez ci-dessous quelques données de corrélation provenant d’enregistrements de 5 ans et de 5 ans (plus récents). Notez que la corrélation XNUMXD_XNUMXD fait référence à la relation entre les rendements d'un jour après l'annonce des résultats et les rendements des XNUMX jours suivants. *Remarque : une forte corrélation entre les rendements indique la prévisibilité des mouvements de prix à court terme.*
Existe-t-il une corrélation avec les bénéfices des entreprises comparables ?
Parfois, les performances des entreprises comparables peuvent influencer les réactions du cours des actions après les annonces de résultats. En fait, les ajustements de prix peuvent commencer avant même l’annonce des résultats elle-même. Vous trouverez ci-dessous quelques données historiques concernant la performance des actions de United Parcel Service après l'annonce des résultats par rapport à la performance des actions des sociétés homologues qui ont annoncé leurs résultats immédiatement avant United Parcel Service. Pour une comparaison équitable, les rendements des actions des sociétés homologues font également référence aux rendements sur un jour (1J) après l'annonce des résultats.
